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投资者情绪和投资者行为的经验研究


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投资者情绪和投资者行为的经验研究
  • 书号：9787030523907
    作者：史永东,王镇
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：200
    字数：252000
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2017-03-01
  • 所属分类：
  • 定价： ￥72.00元
    售价： ￥72.00元
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本书在全面介绍资产定价理论相关国内外研究的基础上，对投资者情绪和投资者行为进行了深入探讨。首先，在介绍投资者情绪及其构建方法的基础上，基于风险和分类的视角，展开投资者情绪对股票市场收益影响的经验分析；其次，探讨投资者情绪对动量效应的影响，构建基于投资者情绪的资本资产定价模型；最后，针对投资者注意力分散效应、不同类型投资者及其行为等专题进行相关经验研究。
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    第1章 绪论 1
    1.1 研究背景及意义 1
    1.2 研究内容 4
    1.3 主要创新点 6
    第2章 文献回顾 8
    2.1 引言 8
    2.2 投资者情绪方面的研究及评述 9
    2.3 投资者行为方面的研究及评述 17
    第3章 投资者情绪指数的构建 24
    3.1 引言 24
    3.2 投资者情绪指数构建方法的比较 26
    3.3 投资者情绪指标的选择与投资者情绪复合指数的重构 40
    3.4 本章小结 46
    第4章 投资者情绪对股市收益影响的经验研究：基于风险的视角 47
    4.1 引言 47
    4.2 波动率预测模型简介 49
    4.3 “风险—收益”关系的检验 52
    4.4 稳健性检验 58
    4.5 本章小结 61
    第5章 投资者情绪对股市收益影响的经验研究：基于分类的视角 63
    5.1 引言 63
    5.2 股票类型的划分 64
    5.3 投资者情绪对不同类型股票收益率影响的统计检验 66
    5.4 投资者情绪对不同类型股票收益率影响的模型检验 72
    5.5 本章小结 77
    第6章 投资者情绪对动量效应影响的经验研究 78
    6.1 引言 78
    6.2 动量效应产生原因的相关解释 79
    6.3 动量效应的检验 81
    6.4 稳健性检验 85
    6.5 本章小结 95
    第7章 基于投资者情绪的CAPM及其经验研究 96
    7.1 引言 96
    7.2 定价模型与研究设计 97
    7.3 实证研究 102
    7.4 本章小结 114
    第8章 投资者注意力分散效应的经验研究 116
    8.1 引言 116
    8.2 研究设计及样本选择 118
    8.3 实证结果与分析 120
    8.4 稳健性检验 124
    8.5 本章小结 129
    第9章 不同类型投资者对年报信息反应的经验研究 131
    9.1 引言 131
    9.2 研究设计及样本选择 132
    9.3 实证分析 135
    9.4 稳健性检验 140
    9.5 实证结果解释 141
    9.6 本章小结 146
    第10章 基于VARX模型的投资者行为经验研究 147
    10.1 引言 147
    10.2 研究方法与数据处理 148
    10.3 实证结果与分析 152
    10.4 本章小结 157
    第11章 个人投资者和机构投资者过度自信差异的经验研究 158
    11.1 引言 158
    11.2 样本选择与数据处理 159
    11.3 实证结果与分析 161
    11.4 稳健性检验 171
    11.5 本章小结 173
    第12章 总结和展望 174
    12.1 总结 174
    12.2 研究展望 178
    参考文献 180
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