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金融高频协方差阵的估计及应用研究


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金融高频协方差阵的估计及应用研究
  • 书号：9787030486981
    作者：刘丽萍
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：180
    字数：150
    语种：zh-Hans
  • 出版社：
    出版时间：2016-06-30
  • 所属分类：
  • 定价： ￥65.00元
    售价： ￥51.35元
  • 图书介质:
    纸质书

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本书基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均已实现协方差阵(MTPCOV)，并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合，研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。
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    前言
    缩写释义
    1绪论1
    2金融高频数据研究现状4
    2.1高频数据及其特征分析4
    2.1.1什么是金融高频数据4
    2.1.2金融高频数据的主要特征4
    2.2金融高频数据分析的主要动因5
    2.3金融高频数据分析研究的现状5
    2.3.1金融高频数据统计特征的研究6
    2.3.2金融市场微观结构的研究8
    2.3.3金融高频数据建模的研究9
    2.3.4基于金融高频数据已实现波动的研究12
    2.3.5基于金融高频数据协方差阵的研究 21
    2.4我国研究金融高频数据的必要性22
    3常见的高频协方差阵估计方法及其应用24
    3.1 RCOV估计方法24
    3.2基于市场微观结构噪声的RCOV估计方法27
    3.2.1市场微观结构噪声对RCOV的影响 28
    3.2.2考虑了市场微观结构噪声影响的RCOV估计方法 29
    3.3考虑跳跃影响的高频协方差阵估计方法37
    3.3.1 RBPCOV估计方法 37
    3.3.2 ROWCOV估计方法 40
    3.3.3 thresholdCOV估计方法 42
    3.4金融高频协方差阵在投资组合中的应用情况43
    3.5本章小结46
    4 TPCOV估计方法的提出及其修正48
    4.1预平均协方差阵估计方法49
    4.1.1改进的预平均方法 49
    4.1.2基于预甲均方法的MRCOV估计法 53
    4.2新估计量的提出TPCOV及其修正55
    4.2.1高频数据的基本设定 55
    4.2.2 MTPCOV 的构造形式 56
    4.2.3积分方差的一致估计量——MTPRV 57
    4.2.4积分协方差的+致估计量MTPCV估计量60
    4.3基于MTPCV的模拟研究65
    4.3.1窗宽及门限函数的选择 65
    4.3.2基于随机波动模型的数据模拟研究 70
    4.4本章小结80
    5 RnBMTPCOV的估计82
    5.1基于刷新时间方案的MTPCOV的数据损失分析84
    5.1.1刷新时间方案 84
    5.1.2基于刷新时间方案的数据损失分析 85
    5.2 RnBMTPCOV佶计方法87
    5.2.1基于分块策略的协方差矩阵 87
    5.2.2协方差阵的正则化处理方法 91
    5.3 RnBMTPCOV的估计及有效性分析93
    5.3.1 RnBMTPCOV估计结果的描述性统计分析 93
    5.3.2基于MincerZarnowitz回归的协方差阵的比较分析 94
    5.4本章小结97
    6多维协方差阵预测模型的比较分析98
    6.1基于高频数据的协方差预测模型1 00
    6.1.1CFARMA (2,1)模型.101
    6.1.2FIVAR模型102
    6.1.3多元异质白回归(MHAR)模型104
    6.1.4基于Wishart分布的自回归(WAR)模型106
    6.2基于低频数据的协方差阵预测模型107
    6.2.1DCC模型108
    6.2.2 BEKK模型108
    6.3预测模型的比较方法109
    6.3.1损失函数110
    6.3.2 MCS检验111
    6.4模型预测结果的比较113
    6.4.1数据的描述113
    6.4.2多维协方差阵预测模型的比较分析116
    6.5本章小结119
    7金融高频协方差阵在投资组合中应用的实证分析120
    7.1高频数据在投资组合中应用问题的提出120
    7.1.1引言120
    7.1.2投资组合优化问题122
    7.2实证分析方法介绍124
    7.2.1动态投资组合策略——波动择时策略124
    7.2.2动态投资组合的比较方法125
    7.3实证分析l29
    7.3.1样本数据的处理129
    7.3.2各投资组合的收益和波动分析1 30
    7.3.3各投资组合的经济收益分析131
    7.3.4各投资组合Sharpe比率的比较134
    7.4本章小结l37
    参考文献138
    附录A书中用到的部分程序代码149
    附录B部分模拟数据159
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