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自然灾害风险模型分析


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自然灾害风险模型分析
  • 书号：9787030440877
    作者：
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：168
    字数：210
    语种：
  • 出版社：
    出版时间：2015-11-09
  • 所属分类：
  • 定价： ￥59.00元
    售价： ￥46.61元
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随着现代金融市场的完善与发展, 精算学受到越来越多的关注. 本书主要做了四项工作:一是针对自然灾害问题, 建立并研究了各风险变量不独立情况下自然灾害风险聚合索赔风险模型及其性质;二是针对风险定价问题, 一方面研究了异类风险组合在凸距离测度下的最优定价问题, 另一方面考虑到巨大灾害带来的巨额损失, 研究了最优再保险策略; 三是针对非零利率下的两类相关风险的风险过程进行了研究; 四是针对带测量误差的广义线性模型的M估计进行了研究？
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    前言
    第1章绪论1
    1.1文献综述2
    1.2本书的基本内容7
    第2章风险模型8
    2.1个体风险模型8
    2.1.1混合分布和风险9
    2.1.2卷积11
    2.1.3变换12
    2.2聚合风险模型13
    2.2.1复合分布14
    2.2.2理赔次数的分布15
    2.3马尔可夫链与可测转移矩阵17
    第3章自然灾害连续型风险模型的矩20
    3.1引言20
    3.2索赔次数模型21
    3.3自然灾害风险模型23
    3.4零利率连续型自然灾害风险模型25
    3.4.1自然灾害风险模型拉普拉斯变换的性质25
    3.4.2自然灾害风险的一阶矩28
    3.4.3自然灾害风险的二阶矩29
    3.4.4例子30
    3.5常利率连续型地震风险模型31
    3.5.1拉普拉斯变换的性质31
    3.5.2地震风险的一阶矩34
    3.5.3地震风险的二阶矩36
    3.6多相关保险索赔的矩37
    3.6.1引言37
    3.6.2拉普拉斯变换38
    3.6.3矩42
    第4章自然灾害离散型风险模型的矩45
    4.1零利率离散型自然灾害风险模型45
    4.1.1拉普拉斯变换的性质45
    4.1.2地震风险的一阶矩47
    4.1.3地震风险的二阶矩49
    4.2常利率离散型自然灾害风险模型50
    4.2.1拉普拉斯变换的性质51
    4.2.2地震风险的一阶矩53
    4.2.3地震风险的二阶矩55
    4.3马尔可夫环境下聚合索赔的矩56
    4.3.1模型57
    4.3.2LaplaceStieltjes变换58
    4.3.3聚合索赔的矩61
    第5章保险最优定价策略66
    5.1引言66
    5.2异类风险组合保险定价策略166
    5.2.1模型与假设67
    5.2.2约束问题的最优解68
    5.2.3例子78
    5.2.4模拟算例83
    5.3异类风险组合的保险定价284
    5.3.1原问题84
    5.3.2对偶问题87
    5.3.3例子88
    5.3.4数值模拟90
    5.4标准差准则下最优再保险策略91
    5.4.1方差风险测度情形93
    5.4.2半方差风险测度情形99
    5.4.3Li风险测度情形104
    5.5般最优再保险策略109
    5.5.1最优再保险策略110
    5.5.2例子115
    第6章带利率两类相关风险的风险过程的破产函数120
    6.1风险过程与破产概率120
    6.1.1风险过程与破产概率120
    6.1.2破产概率的例子122
    6.2模型123
    6.3破产函数的公式125
    6.4小结129
    第7章广义线性模型的M估计130
    7.1引言130
    7.2广义线性模型132
    7.3固定设计阵时主要结论133
    7.4结论的证明135
    7.4.1定理7.3.1的证明135
    7.4.2定理7.3.2的证明138
    7.4.3定理7.3.3的证明140
    7.4.4定理7.3.4的证明143
    7.5随机设计阵时的结论与证明147
    7.6计算机模拟149
    7.7小结150
    参考文献151
    附录158
    索引159
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