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本书共分为四篇。在第一篇和第二篇中，本书对金融市场和投资组合理论进行简要介绍，帮助读者梳理投资组合理论的学术发展脉络，形成基本认识。在第三篇和第四篇中，本书将传统投资组合的相关理论与前沿学术文献紧密结合，聚焦于以传统投资组合有效边界结构和多目标投资组合为代表的大规模投资组合的突破性研究，为读者提供理解和应用现代投资组合理论的研究成果的新视角。

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• 目录
  第一篇 导论
  第一章 投资组合理论与多目标决策概述 3
  第一节 投资组合理论的发展概述 3
  第二节 多目标决策理论 10
  第三节 多目标投资组合选择理论 20
  思考与练习 23
  第二章 金融资产与金融市场 25
  第一节 金融资产 25
  第二节 金融市场 39
  第三节 不同类型证券的收益特征 43
  第四节 股票价格指数 45
  思考与练习 50
  第二篇 投资组合分析
  第三章 风险下的投资机会集 55
  第一节 圣彼得堡悖论与期望效用理论 55
  第二节 均值-方差模型 62
  第三节 投资组合风险与多样化 65
  思考与练习 76
  第四章 有效投资组合的界定 77
  第一节 风险溢价和超额收益率 77
  第二节 风险资产与无风险资产的资本配置 84
  第三节 投资组合选择模型 109
  思考与练习 112
  第五章 证券收益的相关性结构 113
  第一节 证券收益的相关性结构：单指数模型 113
  第二节 证券收益的相关性结构：多指数模型 126
  第三节 指数模型在中国资本市场的应用 136
  思考与练习 138
  第六章 投资组合与公募基金 139
  第一节 公募基金的定义和类型 139
  第二节 传统公募基金绩效评价理论 142
  第三节 构建投资组合的公募基金绩效评价方法 162
  思考与练习 165
  第三篇 传统投资组合有效边界的结构特征与应用
  第七章 投资组合有效边界结构 169
  第一节 投资组合选择模型 169
  第二节 参数二次规划 169
  第三节 其他主要的投资组合优化方法 170
  第四节 大规模投资组合有效边界结构求解 173
  思考与练习 186
  第八章 投资组合有效边界结构应用 187
  第一节 投资组合有效边界结构与投资组合换股调仓 187
  第二节 通过权重实现投资组合换股调仓成本最小化 187
  第三节 通过股票数量实现投资组合换股调仓成本最小化 189
  第四节 建立新的分散化策略 191
  思考与练习 198
  第九章 投资组合有效边界非光滑点与资产定价 199
  第一节 非光滑点的定义 199
  第二节 利用关键线算法求解非光滑点 200
  第三节 非光滑点与资产定价 203
  思考与练习 207
  第四篇 多目标投资组合选择与优化
  第十章 多目标投资组合选择与优化概述 211
  第一节 多目标投资组合概述 211
  第二节 多目标投资组合选择 216
  第三节 多目标投资组合优化 235
  思考与练习 242
  第十一章 多目标投资组合与非劣曲面 244
  第一节 三目标投资组合与最小方差曲面 244
  第二节 三目标投资组合与非劣曲面 253
  第三节 简单约束条件的k目标投资组合选择模型 261
  思考与练习 268
  参考文献 269
  附录 279
  后记 283