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中国股票市场过度反应异象研究——基于异质信念视角


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中国股票市场过度反应异象研究——基于异质信念视角
  • 书号:9787030555588
    作者:刘维奇等
  • 外文书名:
  • 丛书名:
  • 装帧:平装
    开本:B5
  • 页数:187
    字数:252000
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2020-11-01
  • 所属分类:
  • 定价: ¥128.00元
    售价: ¥128.00元
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本书以信念主导型的行为资产定价理论为基础,立足当下来源多样化、结构网络化、节点碎片化、内容海量化、传播瞬时化、演变动态化的复杂信息环境,阐述中国股票市场过度反应异象表征,分析投资者决策行为和心理特征对金融资产定价的影响,归纳出投资者异质信念是解开中国股票市场过度反应异象之谜的钥匙,而信息披露和投资者学习行为是异质信念的重要驱动因素。主要内容包括:构建基于信息披露差异和投资者学习效应的异质信念定价模型,阐释异质信念的资产价格涵义;实证检验中国股票市场过度反应异象的存在性及异质信念对过度反应异象的解释能力;从有限关注、过度自信和卖空机制视角解释投资者异质信念对中国股票市场过度反应异象的影响及机理。
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    前言
    第1章 绪论 1
    1.1 资产定价的核心:信息、风险和信念 2
    1.2 异质信念及其资产价格涵义 7
    1.3 过度反应异象研究梳理 17
    1.4 研究内容、研究方法与基本结构 25
    1.5 创新点 29
    第2章 异质信念:形成、演化及定价影响 30
    2.1 异质信念的驱动因素:信息披露与学习效应 30
    2.2 静态异质信念定价模型与资产价格 35
    2.3 异质信念演化模型与资产价格 50
    2.4 本章小结 68
    第3章 中国股票市场过度反应异象检验 70
    3.1 中国股票市场发展及特点 70
    3.2 中国特色股票市场过度反应异象研究的新问题 75
    3.3 过度反应存在性实证分析 78
    3.4 逆过度反应存在性实证分析 85
    3.5 本章小结 90
    第4章 异质信念与过度反应异象 91
    4.1 异质信念指标筛选和度量 92
    4.2 异质信念与横截面过度反应异象 95
    4.3 异质信念与IPO过度反应异象 104
    4.4 异质信念与盈余动量异象 112
    4.5 本章小结 114
    第5章 有限关注与过度反应异象 116
    5.1 有限关注对过度反应异象影响的理论分析 117
    5.2 有限关注对过度反应异象影响的实证分析 121
    5.3 有限关注对过度反应异象影响的机制分析 127
    5.4 本章小结 133
    第6章 过度自信与反转效应 134
    6.1 股票市场反转效应及形成机理 135
    6.2 过度自信对反转效应影响的实证分析 138
    6.3 过度自信对反转效应影响的拓展分析 141
    6.4 本章小结 146
    第7章 卖空机制与过度反应异象 148
    7.1 卖空机制对过度反应异象影响的理论分析 148
    7.2 卖空机制对过度反应异象影响的实证分析 151
    7.3 卖空机制对过度反应异象影响的机制分析 157
    7.4 本章小结 167
    第8章 总结与思考 168
    8.1 总结 168
    8.2 建议 170
    8.3 思考 171
    参考文献 173
    后记 188
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