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金融市场波动率的智能预测方法


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金融市场波动率的智能预测方法
  • 书号：9787030635228
    作者：耿立艳,贾丽丽
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：126
    字数：200000
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2020-09-01
  • 所属分类：
  • 定价： ￥78.00元
    售价： ￥78.00元
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本书基于金融市场波动率智能预测方法建模理念，在分析国内外文献基础上，深入研究金融市场波动率的智能预测方法，主要利用最小二乘支持向量机、自适应神经模糊推理系统、灰色预测法构建金融市场波动率的新型智能预测模型，通过对中国金融市场的实证研究，以不同评价指标检验所建模型的有效性。本书突破了学科之间的界限，融合了金融学、计算机、信息科学等，一定程度上推动了金融市场波动率智能预测理论与方法的发展。
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    第1章 绪论 1
    1.1 金融市场波动率含义 1
    1.2 金融市场波动率基本特征 2
    1.3 金融市场波动率智能预测方法的发展趋势 4
    1.4 本章小结 15
    第2章 金融市场波动率的最小二乘支持向量机预测方法 16
    2.1 最小二乘支持向量机 16
    2.2 基于chaos-LSSVM-PSOTVAC模型的股指波动率预测方法 21
    2.3 基于最小二乘小波支持向量机的股指波动率预测方法 38
    2.4 本章小结 55
    第3章 金融市场波动率的自适应神经模糊推理系统预测方法 57
    3.1 ANFIS原理 57
    3.2 基于ANFIS的股指期货波动率预测方法 64
    3.3 基于ANFIS-CARRX模型的股指波动率预测方法 70
    3.4 本章小结 80
    第4章 金融市场波动率的灰色预测方法 81
    4.1 GM（1，1）模型 81
    4.2 基于GAGM-GARCH类模型的股指波动率预测方法 84
    4.3 基于GM-ANFIS模型的基金波动率预测方法 100
    4.4 基于GM-LSSVM-PSO模型的高频股指波动率预测方法 106
    4.5 本章小结 115
    第5章 结论 117
    参考文献 119
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