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期权隐含信息与投资组合优化


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期权隐含信息与投资组合优化
  • 书号:9787030714848
    作者:余湄,李志勇,汪寿阳
  • 外文书名:
  • 装帧:平脊精装
    开本:B5
  • 页数:151
    字数:210000
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2022-02-01
  • 所属分类:
  • 定价: ¥115.00元
    售价: ¥90.85元
  • 图书介质:
    纸质书

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期权价格中隐含重要的金融市场信息,对隐含信息的挖掘可用于投资决策和风险管理等领域。本书主要以上证50ETF为研究对象,研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题,并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。本书的研究对当下我国金融市场的发展有一定的启发和参考价值,同时为市场投资者和监管层更清晰地理解期权市场提供一个新的思路。
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    第1章 期权定价及隐含信息研究综述 1
    1.1 期权定价模型的相关研究 1
    1.2 期权隐含信息相关研究 10
    1.3 期权市场的其他隐含信息相关研究 15
    1.4 期权隐含信息和投资组合 18
    1.5 关于上证50ETF期权的相关研究 25
    1.6 相关研究总结 26
    第2章 VRP在我国股票市场的检验 29
    2.1 上证50ETF期权 29
    2.2 VRP的计算 33
    2.3 VRP的符号 37
    2.4 基于VRP的投资策略 48
    2.5 VRP研究实际意义 51
    第3章 VRP和收益率预测 52
    3.1 引言 52
    3.2 VRP的预测能力 53
    3.3 VRP和宏观经济不确定性 71
    3.4 VRP和因子模型 74
    3.5 波动率风险和横截面收益 76
    3.6 市场不确定性的预测总结 79
    第4章 期权隐含高阶矩和收益率预测 81
    4.1 隐含高阶矩的提取 82
    4.2 隐含高阶矩的预测能力 84
    4.3 隐含高阶矩和因子模型 93
    4.4 偏度和卖空成本 94
    4.5 隐含高阶矩和横截面收益 101
    4.6 期权隐含偏度与隐含高阶矩实验总结 104
    第5章 期权隐含信息和投资组合选择 106
    5.1 投资组合模型概述 107
    5.2 基于期权隐含波动率的投资组合 108
    5.3 期权银行预期收益率和B-L模型 113
    5.4 讨论 124
    参考文献 126
    后记 150
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