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本书综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法，通过对金融市场风险度量进行研究，引入描述金融时序收益率尾部特征的GPD模型和刻画金融市场相依结构的Copula函数，并基于5个问题对不同金融市场进行实证分析，结合中国金融市场巨幅波动风险、区域经济结构升级风险和新兴业态个股估值风险的现实问题，剖析当前中国经济新常态下的金融市场风险机制和度量原理，重点对内外部冲击引致金融市场极端风险、区域经济换档升级动态风险、战略新兴产业高估值和传统产业改造升级相依风险三个方面进行研究，探究金融市场风险度量的内在机制及特征，为风险管理者和投资者提供理论支持和决策参考，进而为中国金融系统的稳定和相关政策的制定提供科学依据和一定的理论指导。

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• 目 录
  绪 论1
  第1章　金融市场风险度量概述14
  1.1　金融风险、金融市场风险与风险管理14
  1.2　金融市场风险的VaR和ES度量方法16
  1.3　本章小结32
  第2章　基于GPD模型的金融市场风险度量研究33
  2.1　问题的提出33
  2.2　基于极值理论的GPD模型34
  2.3　基于GPD的阈值模型39
  2.4　极值序列的相关性分析54
  2.5　本章小结62
  第3章　基于Copula理论的金融市场风险度量64
  3.1　问题的提出64
  3.2　Copula函数的概念及其性质65
  3.3　Copula函数的类型68
  3.4　基于Copula函数的相关性度量71
  3.5　Copula函数的参数估计、检验与模拟77
  3.6　基于Copula函数的中国台湾和韩国股票市场相关性研究88
  3.7　本章小结95
  第4章　基于极值谱风险和EV Copula-GPD模型的金融市场风险度量研究96
  4.1　问题的提出96
  4.2　极值谱风险度量97
  4.3　基于双参数Copula函数的相关性风险分析100
  4.4　EV Copula-GPD模型106
  4.5　EV Copula-ASV-GPD模型的风险度量实证109
  4.6　本章小结116
  第5章　基于多元t -Copula函数的金融市场风险度量研究118
  5.1　问题的提出118
  5.2　多元t-Copula模型119
  5.3　基于多元t-Copula-ASV-GPD模型的中国外汇储备货币组合的风险
  度量121
  5.4　多元t-Copula函数有无美式篮子期权股指组合的风险度量127
  5.5　本章小结136
  第6章　动态Copula模型和GPD模型的金融市场风险度量研究137
  6.1　问题的提出137
  6.2　时变参数相关的Copula模型138
  6.3　变结构的Copula模型142
  6.4　基于时变Copula函数的尾部相关性风险度量144
  6.5　本章小结153
  第7章　基于Copula-ASV-GPD混合模型的应用研究155
  7.1　研究背景及问题的提出155
  7.2　研究问题的进一步思考156
  7.3　研究问题模型的构建159
  7.4　Copula-ASV混合模型的构建168
  7.5　本章小结223
  第8章　研究结论及展望225
  8.1　本书结论225
  8.2　研究展望229
  参考文献232