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基于PBF合同的代理投资与资产定价研究


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基于PBF合同的代理投资与资产定价研究
  • 书号:9787030362070
    作者:盛积良
  • 外文书名:
  • 丛书名:
  • 装帧:平装
    开本:B5
  • 页数:200
    字数:250
    语种:汉语
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2017-04-17
  • 所属分类:F83 金融、银行
  • 定价: ¥120.00元
    售价: ¥96.00元
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  投资主体机构化,代理问题日益突出,激励薪酬政策导致机构投资者为追求业绩而转嫁风险,2007~2008年金融危机爆发后,代理投资与金融风险、资产泡沫的关系成为国际学术界研究的热点之一。本书系统研究了基于PBF合同的代理投资及其对资产价格的影响。具体内容包括:①总风险约束和VaR约束对PBF合同激励的影响,并探讨其风险约束机制;②机构投资者具有市场能力时PBF合同的激励与最优合同设计;③管理者的信息成本与基准组合对PBF合同设计的影响;④显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响;⑤资金流动不对称和PBF合同不对称对基金风险承担行为的影响;⑥基金投资业绩与风险的关系;⑦PBF合同下机构投资者的交易策略与资产价格的关系。   本书可供金融工程学、应用数学、金融学、数量经济学、管理科学与工程等专业的研究人员及高等院校师生阅读参考,也可作为金融管理、机构投资等方面的从业工作者的参考书。
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目录


  • 前言
    1 绪论
    1.1 引言
    1.2 委托投资组合管理研究综述
    1.2.1 委托投资组合管理合同
    1.2.2 委托投资组合交易策略
    1.2.3 基金管理的锦标赛体制研究
    1.2.4 资产定价与一般均衡
    1.3 PBF合同及其研究现状
    1.3.1 PBF合同的概述
    1.3.2 PBF合同的历史和管制
    1.3.3 PBF合同的基本条款
    1.3.4 PBF合同的经济学解释
    1.3.5 PBF合同的研究现状
    2 风险约束的代理投资PBF合同研究
    2.1 引言
    2.2 模型假设
    2.3 不存在风险约束时管理者最优努力水平
    2.4 存在总风险约束时管理者期望效用
    2.5 总风险约束对线性合同激励的影响
    2.6 VaR约束
    2.7 风险约束机制
    2.8 本章小结
    3 管理者具有市场能力的PBF合同研究
    3.1 引言
    3.2 管理者的市场能力
    3.3 Kyle价量模型
    3.4 管理者的资产交易与市场均衡价格
    3.5 管理者的效用和风险激励
    3.6 最优合同
    3.7 本章小结
    3.8 本章附录
    4 考虑信息成本的代理投资PBF合同研究
    4.1 引言
    4.2 管理者最优资产选择
    4.3 管理者报酬结构与风险激励
    4.4 投资者最优合同选择
    4.5 最优合同分析
    4.6 基准组合对PBF合同设计的影响
    4.6.1 基准组合
    4.6.2 委托代理模型
    4.6.3 管理者的努力程度可以观察
    4.6.4 管理者的努力程度不可以观察
    4.7 本章小结
    4.8 本章附录
    5 显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响
    5.1 引言
    5.2 模型的假设
    5.3 模型
    5.4 模型求解和分析
    5.5 本章小结
    6 两类不对称对基金风险承担行为的影响研究
    6.1 引言
    6.2 模型的假设
    6.3 模型的求解与分析
    6.4 基金风险的度量
    6.5 本章小结
    6.6 本章附录
    7 PBF合同下基金业绩与基金风险的关系研究
    7.1 引言
    7.2 资产选择模型
    7.3 业绩与风险关系
    7.4 实证研究
    7.4.1 数据
    7.4.2 基金业绩与绝对风险的关系
    7.4.3 基金业绩与跟踪误差的关系
    7.5 风险承担的门槛值研究
    7.5.1 模型的假设
    7.5.2 模型及其求解
    7.5.3 风险承担的门槛值
    7.6 本章小结
    8 基于PBF合同的资产定价研究
    8.1 引言
    8.2 基于对称PBF合同的资产定价研究
    8.2.1 资产定价模型
    8.2.2 模型分析
    8.2.3 模型扩展
    8.2.4 实证检验
    8.3 不对称PBF合同对资产价格的影响
    8.3.1 假设
    8.3.2 个人投资者和基金管理者的资产选择
    8.3.3 均衡资产价格的性质
    8.3.4 数值释例
    8.4 本章小结
    8.5 本章附录
    参考文献
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