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商业银行流动性风险管理研究


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商业银行流动性风险管理研究
  • 书号:9787030661173
    作者:沈沛龙
  • 外文书名:
  • 丛书名:
  • 装帧:平装
    开本:B5
  • 页数:231
    字数:302000
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2020-09-01
  • 所属分类:
  • 定价: ¥135.00元
    售价: ¥135.00元
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本书主要针对新监管标准下我国商业银行流动性风险管理的相关问题进行研究。从商业银行流动性风险相关理论入手,对商业银行流动性缺口度量方法进行改进,基于流动比率随机过程建立流动性风险评级体系,研究流动性风险压力测试体系、流动性风险的负外部性特征,从资本结构、货币政策立场、金融创新和同业拆借利率四个方面研究流动性风险的影响因素,旨在通过对流动性风险管理过程中微观个体和宏观因素的分析,构建比较科学的流动性风险管理框架。
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    1 绪论 1
    1.1 研究背景和意义 1
    1.2 国内外文献综述 3
    1.3 研究内容与方法 18
    1.4 主要结论和创新 20
    2 商业银行流动性风险管理基础理论研究 23
    2.1 商业银行流动性和流动性风险的内涵 23
    2.2 流动性风险管理的发展历程 26
    2.3 流动性风险的计量方法 30
    2.4 流动性风险的监管要求 33
    2.5 小结 37
    3 商业银行流动性缺口的改进方法研究 38
    3.1 巴塞尔委员会关于流动性风险的计量指标 38
    3.2 流动性缺口管理方法及其改进 43
    3.3 流动性缺口管理改进方法的实证研究 44
    3.4 净流动性缺口比率与盈利能力的关系实证研究 49
    3.5 小结 56
    4 流动性风险度量与评级研究 58
    4.1 基于随机流动比率模型的流动性风险度量方法 58
    4.2 商业银行流动性风险度量实证分析 61
    4.3 小结 70
    5 商业银行流动性风险压力测试研究 72
    5.1 商业银行流动性风险压力测试相关理论 72
    5.2 我国商业银行流动性风险压力测试实证研究 77
    5.3 完善我国流动性风险压力测试的对策建议 91
    5.4 小结 93
    6 商业银行流动性风险负外部性研究 94
    6.1 外部性理论概述 94
    6.2 流动性风险负外部性研究 97
    6.3 商业银行流动性风险负外部性的博弈研究 102
    6.4 商业银行流动性风险负外部性的实证研究 111
    6.5 小结 125
    7 商业银行资本结构对流动性风险的影响研究 126
    7.1 商业银行资本结构的相关理论 126
    7.2 商业银行流动性风险的影响因素 130
    7.3 商业银行资本结构对流动性风险影响的实证分析 135
    7.4 商业银行流动性风险管理的对策建议 146
    7.5 小结 149
    8 货币政策立场对银行流动性风险影响研究 150
    8.1 货币政策与货币政策立场 150
    8.2 货币政策立场影响流动性风险的主要渠道 158
    8.3 时序全局主成分分析法 160
    8.4 基于时序全局主成分分析方法的商业银行流动性风险评价 162
    8.5 货币政策立场对我国商业银行流动性风险影响的实证分析 166
    8.6 基于货币政策立场的商业银行流动性风险管理建议 177
    8.7 小结 180
    9 金融创新对商业银行流动性风险影响研究 181
    9.1 金融创新与商业银行流动性风险 181
    9.2 基于金融创新的商业银行流动性风险管理系统构建 184
    9.3 基于金融创新的商业银行流动性风险管理实证研究 193
    9.4 小结 209
    10 基于隔夜上海银行间同业拆借利率的商业银行系统流动性风险研究 210
    10.1 商业银行流动性风险影响因素理论研究 210
    10.2 商业银行流动性风险因素实证分析 214
    10.3 商业银行系统流动性风险管理对策建议 219
    10.4 小结 220
    参考文献 221
    后记 232
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