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金融工程


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金融工程
  • 书号:9787030175144
    作者:周爱民
  • 外文书名:Financial Engineering
  • 装帧:平装
    开本:B5
  • 页数:352
    字数:408
    语种:中文
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2014-11-10
  • 所属分类:F83 金融、银行
  • 定价: ¥54.00元
    售价: ¥43.20元
  • 图书介质:
    纸质书

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  本书从介绍远期、期货、期权、掉期、权证、可转债、ABS、PTS、CMO等各种金融衍生工具入手,系统介绍了定价理论、期权组合套利理论、组合理论、无风险套利理论、双M理论、EMH理论等现代金融理论,并通过一些案例与阅读材料讨论了风险规避方案的具体设计。
  本书适合于金融、管理、经济等专业本科生、研究生、MBA以及从事金融工作的实际工作人员使用,也可作为对金融工程知识感兴趣人士的参考资料。
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目录

  • 总序
    前言
    第一章 金融工程学与金融创新
    第一节 金融工程学概述
    金融创新小贴士:金融衍生工具创新的发展主线(见附盘)
    第二节 现代金融理论的产生和发展
    金融创新小贴士:优先股的创新——VPS、APS、COPS、PPS与CPS(见附盘)
    第三节 金融工程学的产生与发展
    金融创新小贴士:平行贷款与背对背贷款(见附盘)
    第四节 金融创新
    金融创新小贴士:CD、NOW账户、超级NOW账户、MMF、MMDA、SDA与MMCD(见附盘)
    第五节 国内金融创新的发展
    金融创新小贴士:个人退休金账户IRA(见附盘)
    案例:信孚银行的合成股票(见附盘)
    阅读材料:股利现值定价模型(见附盘)
    复习题
    思考题
    第二章 金融工程学的基本理论
    第一节 无套利均衡分析方法
    金融创新小贴士:浮息票据(见附盘)
    第二节 MM理论
    金融创新小贴士:Flip Flop、Mismatch FRN、Capped FRN、Floored FRN、Deleveraged FRN与Inverse FRN等(见附盘)
    第三节 投资组合理论与资本资产定价模型
    金融创新小贴士:MBS与ABS(见附盘)
    第四节 套利定价理论
    金融创新小贴士:金融期货(见附盘)
    案例:北欧武士征战日本武士(见附盘)
    阅读材料:债券收益率的计算(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
    第三章 远期价格
    第一节 金融衍生工具概述
    金融创新小贴士:期权(见附盘)
    第二节 远期价格
    金融创新小贴士:SWAP与VPP(见附盘)
    第三节 远期利率协议
    金融创新小贴士:ATS、ZCB、TIGR、CATS、PERP与TR(见附盘)
    第四节 综合远期外汇协议
    金融创新小贴士:ARM与TOPS(见附盘)
    案例:理财新品种:投资型商业房地产(见附盘)
    阅读材料:保证金信用交易(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
    第四章 金融期货
    第一节 金融期货概述
    金融创新小贴士:票据发行便利(见附盘)
    第二节 外汇期货
    金融创新小贴士:ARPPS、CARS、PARP 和MMP(见附盘)
    第三节 利率期货
    金融创新小贴士:UPDATES、VRDB与COUGAR(见附盘)
    第四节 股票指数期货
    金融创新小贴士:过手证券与转付证券(见附盘)
    案例:中长期国债期货套利(见附盘)
    阅读材料:股市指数(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
    第五章 掉期
    第一节 掉期概述
    金融创新小贴士:CMO、IO、PO和PC(见附盘)
    第二节 利率掉期
    金融创新小贴士:PAC、TAC与RTAC债券(见附盘)
    第三节 货币掉期及其定价
    金融创新小贴士:支持债券及其作用(见附盘)
    第四节 非标准形式的掉期
    金融创新小贴士:CMO中的其他品种(见附盘)
    案例:迪斯尼公司的日元掉期(见附盘)
    阅读材料:认股权证及其定价(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
    第六章 期权的基础知识
    第一节 期权的定义及其基本类型
    金融创新小贴士:投资组合保险与超级股票(见附盘)
    第二节 期权的其他分类
    金融创新小贴士:LYON、BBW、SH与复合认购证(见附盘)
    第三节 期权合约的内容
    金融创新小贴士:PRIME与SCORE(见附盘)
    第四节 期权的交易机制
    金融创新小贴士:USU、PIK与NPW(见附盘)
    案例:可转债的套利(见附盘)
    阅读材料:一般债券与可转债的定价(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
    第七章 简单的期权组合策略
    第一节 分跨期权组合策略
    金融创新小贴士:雅芳公司的PERCS(见附盘)
    第二节 宽跨期权组合策略
    金融创新小贴士:指数连接债券(见附盘)
    第三节 垂直进出差价期权组合策略
    金融创新小贴士:房地产投资信托基金(见附盘)
    第四节 叠做(粘连)与逆叠做(剥离) 期权组合策略
    金融创新小贴士:证券交易所基金(见附盘)
    案例:租赁资产支持证券(见附盘)
    阅读材料:如何利用期权进行外汇套期保值(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
    第八章 股票期权套利组合策略
    第一节 上、下限股票期权组合交易策略
    金融创新小贴士:我国金融电子化领域里的创新(见附盘)
    第二节 单、双限股票期权组合交易策略
    金融创新小贴士:我国银行卡与信用卡的发展(见附盘)
    第三节 回廊与逆回廊股票期权组合交易策略
    金融创新小贴士:我国股市的发展(见附盘)
    第四节 比率回廊与逆比率回廊股票期权组合交易策略
    金融创新小贴士:我国股市的对外开放(见附盘)
    案例:BEA的增强权益指数基金(见附盘)
    阅读材料:风险证券的二叉树定价法(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
    第九章 高级期权组合策略
    第一节 水平进出差价期权组合策略
    金融创新小贴士:我国可转债的创新(见附盘)
    第二节 对角进出差价期权组合策略
    金融创新小贴士:我国权证的创新(见附盘)
    第三节 三明治期权组合策略
    金融创新小贴士:我国投资基金的发展(见附盘)
    第四节 蝶形期权组合策略
    金融创新小贴士:我国国债期货市场的发展(见附盘)
    案例:复合期权的定价与案例分析(见附盘)
    阅读材料:本息分离债券(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
    第十章 期权定价
    第一节 期权价格的上下限
    金融创新小贴士:我国的国债回购市场(见附盘)
    第二节 二叉树期权定价法
    金融创新小贴士:国债的封闭式回购与开放式回购(见附盘)
    第三节 Black-Scholes模型
    金融创新小贴士:我国的资产证券化之路(见附盘)
    第四节 新型期权
    金融创新小贴士:我国银行业的金融创新(见附盘)
    案例:回顾式期权定价(见附盘)
    阅读材料:有效市场假说与行为金融学的拷问(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
    第十一章 利用金融工程技术管理金融风险
    第一节 金融风险的定义、分类与管理
    金融创新小贴士:我国商业银行的外汇结构性存款(见附盘)
    第二节 金融工程技术的应用
    金融创新小贴士:近几年我国信托业发生的金融创新(见附盘)
    第三节 利用金融工程技术管理外汇风险
    金融创新小贴士:我国的按揭贷款与反按揭贷款(见附盘)
    第四节 利用金融工程技术管理利率风险
    金融创新小贴士:抵押债务权益(见附盘)
    案例:事件市场与另类期货市场的崛起(见附盘)
    阅读材料:金融市场交易的基本制度(见附盘)
    复习题
    思考题
    计算题
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