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死亡率风险证券化:债券类产品的设计与定价研究


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死亡率风险证券化:债券类产品的设计与定价研究
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  • 书号:9787030389466
    作者:尚勤
  • 外文书名:
  • 装帧:平装
    开本:B5
  • 页数:140
    字数:174
    语种:
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2014/2/11
  • 所属分类:
  • 定价: ¥52.00元
    售价: ¥31.20元
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本书主要研究对象是两类最具代表性的死亡率风险证券化产品,即巨灾死亡率债券和长寿债券。分别从产品的运作模式、定价模型和实证检验三个层次递进展开。在研究过程中,精心筛选并运用了有助于定价和风险度量准确度提高的随机过程、Copula函数、王变换等理论方法和技术手段。并基于中国的数据进行模拟计算和检验。所得结论较现有研究成果更加符合中国资本市场运作,更加契合具有不同风险偏好投资者需求,并且消减了违约风险对产品发行的影响,增强了产品的经营安全。对我国死亡率风险证券化产品的引入和发展,提供了理论支持和政策建议。
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