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基于随机规划的多阶段投资组合选择


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基于随机规划的多阶段投资组合选择
  • 书号:9787030481955
    作者:赵大萍,房勇,汪寿阳
  • 外文书名:
  • 装帧:平装
    开本:B5
  • 页数:
    字数:
    语种:zh-Hans
  • 出版社:
    出版时间:
  • 所属分类:
  • 定价: ¥56.00元
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本书是作者近几年来在基于随机规划的多阶段投资决策领域的研究工作的总结,也介绍了该领域其他一些学者的重要研究进展.随机规划理论作为近年来重新备受关注的一种方法,在投资组合选择和金融风险管理方面有重要的应用.利用随机规划的方法刻画金融市场中的不确定性,并在此基础上优化未来多期投资组合正成为学术界关注的重要研究领域之一.本书主要基于随机规划的思想和方法来刻画资产的不确定性,对多阶段动态投资组合进行介绍并提出优化投资策略.
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    第1章 绪论1
    1.1研究背景2
    1.2本书的主要内容4
    第2章 基础知识6
    2.1投资组合理论介绍6
    2.1.1投资组合选择的研究现状7
    2.1.2资产组合的收益和风险12
    2.1.3均值-方差模型16
    2.1.4投资组合的有效边界18
    2.2随机规划理论22
    2.2.1随机规划理论的发展及应用22
    2.2.2模型的一般形式和分类33
    2.2.3情景树建模34
    2.3本章小结36
    第3章 基于随机规划的股票市场情景元素生成研究38
    3.1问题背景和相关理论基础38
    3.1.1情景元素的生成模型38
    3.1.2常用的随机情景生成方法39
    3.1.3情景树的构造46
    3.2基于SV模型生成情景元素47
    3.2.1SV模型的构建48
    3.2.2SV模型的参数估计48
    3.3两种修正的情景树构造方法49
    3.3.1基于贝叶斯理论的情景概率修正方法49
    3.3.2基于数据单元的情景树构造方法51
    3.4基于主观判断的情景元素生成53
    3.4.1Black-Litterman模型简介53
    3.4.2Black-Litterman模型说明及结果54
    3.5应用实例56
    3.5.1基于SV模型构建情景树56
    3.5.2基于数据单元构造情景树65
    3.6本章小结66
    第4章 基于随机规划的多阶段组合风险度量68
    4.1基于情景树和VaR的投资组合风险度量68
    4.1.1VaR定义及计算方法68
    4.1.2基于情景树的VaR风险度量70
    4.2基于CVaR的多阶段风险度量72
    4.2.1CVaR的定义、计算及性质72
    4.2.2CVaR在投资组合中的应用及研究进展74
    4.2.3基于CVaR的多阶段组合风险度量74
    4.3基于BVaR的多阶段组合风险度量76
    4.3.1BVaR的定义、计算及性质76
    4.3.2BVaR在投资组合中的应用及研究进展78
    4.3.3基于BVaR的多阶段组合风险度量78
    4.4三种风险度量方法在投资组合中的对比分析82
    4.5本章小结84
    第5章 基于随机规划的主动型投资组合模型86
    5.1基于随机规划和回归分析的多准则多阶段投资组合模型86
    5.1.1证券市场的有效性86
    5.1.2单指数模型87
    5.1.3随机规划模型生成情景88
    5.1.4投资组合选择模型的多目标89
    5.1.5模型的一般形式90
    5.2基于随机规划和投资者行为的投资组合模型93
    5.2.1前景理论简介94
    5.2.2基础模型的构建96
    5.2.3主观概率模型的构建98
    5.2.4累积概率模型的构建100
    5.3数值算例101
    5.3.1样本数据101
    5.3.2基于随机规划和回归分析的多准则多阶段投资组合模型102
    5.3.3基于随机规划和投资者行为的投资组合模型107
    5.4本章小结110
    第6章 基于随机规划的被动型投资组合模型112
    6.1指数跟踪的研究进展113
    6.2基于随机规划和绝对偏差最小的指数跟踪模型115
    6.2.1基于样本数据的传统指数跟踪模型115
    6.2.2基于情景树建立模型116
    6.3基于随机规划和限制流动性的指数跟踪模型119
    6.3.1金融市场中的指数产品:ETF120
    6.3.2模型建立122
    6.4数值算例123
    6.4.1样本描述及传统模型结果123
    6.4.2基于随机规划和绝对偏差最小的投资组合模型125
    6.4.3基于随机规划和限制流动性的投资组合模型127
    6.5本章小结131
    第7章 总结和展望132
    参考文献134
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