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最优再保险——风险管理需求下的优化决策


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最优再保险——风险管理需求下的优化决策
  • 书号：9787030648495
    作者：张楠
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：159
    字数：207000
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2020-06-01
  • 所属分类：
  • 定价： ￥78.00元
    售价： ￥61.62元
  • 图书介质:
    纸质书

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本书从不同的角度研究保险公司风险管理需求下的再保险优化问题。对于比例再保险、超额损失再保险，以及止停再保险，分别探讨不同目标下的最优自留风险份额。保险公司的风险管理需求由优化问题的目标函数或者限制条件刻画。在不同的实务背景和数学建模下，分别推导最优再保险策略的解析表达式。
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    第1章 绪论 1
    第2章 均值---方差准则下的最优投资---再保险策略 9
    2.1 数学模型 10
    2.2 辅助问题的值函数 13
    2.3 有效策略与有效边界 22
    2.3.1 当 d≥X0erT+λm1η/r(erT-1)+m2/m1θ erT时 24
    2.3.2 当 d<X0erT+λm1η/r(erT-1)+m2/m1θ erT时 27
    2.4 数值实例以及与无限制再保险模型的对比 32
    2.4.1 数值计算 32
    2.4.2 无限制比例再保险模型下的结果 36
    2.4.3 再保险限制条件的影响 38
    2.5 小结 39
    第3章 动态风险价值限制下的最优再保险 41
    3.1 数学模型 41
    3.2 动态风险价值下的比例再保险 43
    3.2.1 动态风险价值/条件风险价值/最差情况条件风险价值 44
    3.2.2 HJB方程 48
    3.3 动态风险价值下的超额损失再保险 55
    3.3.1 动态风险度量 56
    3.3.2 HJB方程 58
    3.4 数值实例 64
    3.5 小结 71
    第4章 保险人和再保险人双赢下的最优比例再保险 73
    4.1 数学模型 74
    4.2 比例再保险自留索赔风险比例的范围 76
    4.3 最优比例再保险合约 79
    4.3.1 联合生存概率 79
    4.3.2 方差 87
    4.3.3 风险价值 90
    4.3.4 尾部风险价值 93
    4.3.5 一般 Dutch I型风险度量 95
    4.4 数值实例 100
    4.5 小结 105
    第5章 基于保险人和再保险人效用提升的最优互惠止停再保险 106
    5.1 数学模型 106
    5.2 止停再保险自留风险的范围 108
    5.3 不同目标下的最优止停再保险策略 114
    5.3.1 方差 114
    5.3.2 风险价值 117
    5.3.3 尾部风险价值 123
    5.3.4 一般 Dutch I型风险度量 127
    5.3.5 联合生存概率 136
    5.4 数值实例 138
    5.5 小结 146
    参考文献 147
    索引 158
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