本书系统介绍计量经济学的基本理论和常用方法,以经典线性回归模型为主,并引入时间序列和平行数据计量经济学模型,坚持循序渐进,理论联系实际的原则,以各种丰富易懂的例证全面介绍了计量经济学的各种常用回归模型的分析及检验。本书运用EViews软件,结合实例分析“无缝式”地展示EViews的操作过程,突出计量分析方法应用和EViews操作的有机结合,使读者对计量方法的应用与软件的操作有一个全面的了解。
样章试读
目录
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第一章知识准备1
一、回归分析1
二、回归模型1
三、一元线性回归模型3
四、多元线性回归模型4
五、随机干扰项5
第二章线性回归模型和OLS6
一、问题的提出6
二、解决问题的思路6
三、解决问题的方法——OLS估计7
四、一元线性回归模型的拓展——多元线性回归模型9
五、高斯-马尔可夫定理10
六、假设检验12
七、方差分解13
八、结构差异检验15
第三章异方差与GLS34
一、异方差的定义34
二、异方差的检验35
三、GLS法36
四、异方差的修正38
第四章序列相关与AR53
一、序列相关的定义53
二、序列相关的检验53
三、序列相关的修正55
第五章内生解释变量69
一、引起内生性的原因及其对参数估计的影响69
二、对内生性的检验70
三、IV估计法71
第六章多重共线性87
一、多重共线性的基本概念87
二、多重共线性产生的原因87
三、多重共线性的检验方法88
四、多重共线性的修正89
第七章虚拟变量93
一、虚拟变量定义93
二、数量因素与变参数模型94
三、定性因素与变参数模型95
第八章离散选择模型101
一、线性概率模型101
二、二元离散选择模型101
三、二元离散选择模型的极大似然估计104
四、多元离散选择模型106
第九章时间序列分析111
一、平稳时间序列与单位根过程111
二、协整与误差修正模型115
第十章VAR模型分析148
一、VAR模型定义148
二、VAR模型的脉冲响应函数和方差分解149
三、VAR模型滞后期k的选择152
四、Granger非因果性检验153
五、VAR模型与协整154
第十一章面板数据模型分析169
一、面板数据定义169
二、面板数据模型分类169
三、面板数据模型设定的检验方法172
四、面板数据模型估计方法173
参考文献188