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应用时间序列分析


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应用时间序列分析
  • 书号:9787030188854
    作者:王振龙,胡永宏
  • 外文书名:
  • 装帧:平装
    开本:B5
  • 页数:250
    字数:306000
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2007-05-01
  • 所属分类:O21 概率论与数理统计
  • 定价: ¥42.00元
    售价: ¥33.18元
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    纸质书

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本书是根据教育部统计学教学指导分委员会新制定的《统计学专业教学规范(授经济学学位) 》所设计的课程体系和教学内容编写的。本书遵循"通俗、易懂、实用"的原则,试图借助计算机的存储功能和计算功能来抽象掉时序分析方法的深奥数学理论和复杂运算,从而使具有一般数学知识的读者可轻松掌握和运用时间序列分析方法。在阐述中,尽可能回避严格的数学推导和证明,而从系统运动的惯性(即记忆性)加以解释和展开,或者说,本书把时序分析看作是一种统计分析工具,而不是数学的一个分支理论。全书分10章系统地介绍了时间序列分析的基本理论、基本思想、基本方法及其应用,各章均附有思考与练习,书后还附有例题用的数据。本书配有教学光盘,光盘中备有例题的SAS程序、PowerPoint教学课件和部分思考与练习答案,便于教师组织教学和学生进行学习。

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    总序
    前言
    第一章 绪论 1
    第一节 时间序列分析的一般问题 1
    第二节 时间序列的建立 8
    第三节 确定性时序分析方法概述 13
    第四节 随机时序分析的几个基本概念 19
    本章小结 27
    思考与练习 27
    第二章 平稳时间序列模型 28
    第一节 一阶自回归模型 28
    第二节 一般自回归模型 32
    第三节 移动平均模型 34
    第四节 自回归移动平均模型 36
    本章小结 40
    思考与练习 41
    第三章 ARMA模型的特性 42
    第一节 格林函数和平稳性 42
    第二节 逆函数和可逆性 65
    第三节 自协方差函数 71
    第四节 自谱 79
    本章小结 86
    思考与练习 86
    第四章 平稳时间序列模型的建立 88
    第一节 模型识别 89
    第二节 模型定阶 92
    第三节 模型参数估计 98
    第四节 模型的适应性检验 101
    第五节 PanditGWu建模方法 104
    第六节 建模实例 106
    本章小结 111
    思考与练习 111
    第五章 平稳时间序列预测 113
    第一节 条件期望预测 114
    第二节 预测的三种形式 114
    第三节 预测值的适时修正 122
    本章小结 124
    思考与练习 124
    第六章 趋势模型 126
    第一节 趋势性时间序列的重要特征 126
    第二节 随机时间序列的趋势性检验 128
    第三节 平稳化方法 131
    第四节 趋势模型 133
    本章小结 140
    思考与练习 140
    第七章 季节 模型 142
    第一节 季节 时间序列的重要特征 142
    第二节 季节 性时间序列模型 144
    第三节 季节 性检验 146
    第四节 季节 时间序列模型的建立 157
    第五节 X-11方法简介 159
    本章小结 173
    思考与练习 175
    第八章 条件异方差模型 177
    第一节 条件异方差模型 178
    第二节 条件异方差模型的建立 182
    第三节 几种扩展模型 191
    本章小结 196
    思考与练习 197
    第九章 传递函数模型 198
    第一节 模型简介 198
    第二节 传递函数模型的识别 202
    第三节 传递函数的拟合与检验 212
    第四节 干预模型 217
    本章小结 224
    思考与练习 225
    第十章 异常值分析 227
    第一节 含异常值的ARIMA模型 228
    第二节 异常值的检测 230
    第三节 异常值分析的实例 233
    本章小结 234
    思考与练习 234
    参考文献 235
    附录
    附录A X-11报表与说明 236
    附录B 数据资料 239
    附录C 统计表 246
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