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期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证


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期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证
  • 书号：9787030622136
    作者：吴鑫育,汪寿阳
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：180
    字数：237000
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2019-09-01
  • 所属分类：
  • 定价： ￥98.00元
    售价： ￥98.00元
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本书以期权定价为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了基于Black-Scholes模型、不变方差弹性模型、随机贴现因子方法、广义自回归条件异方差扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价，并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。
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    第1章 绪论 1
    1.1 研究背景与意义 1
    1.2 国内外研究文献 4
    1.3 研究内容与结构安排 14
    1.4 研究方法与技术路线 16
    1.5 本书的创新与特色 18
    第2章 随机模型的极大似然估计方法 20
    2.1 引言 20
    2.2 扩散模型的极大似然估计 21
    2.3 随机波动率模型的极大似然估计 26
    2.4 实证结果 37
    2.5 本章小结 38
    第3章 基于B-S模型与CEV模型的期权定价 39
    3.1 引言 39
    3.2 权证定价模型 40
    3.3 数据选取与模型参数估计 43
    3.4 实证研究 47
    3.5 本章小结 54
    第4章 基于随机贴现因子方法的期权定价 56
    4.1 引言 56
    4.2 资产定价基本定理 57
    4.3 随机贴现因子理论框架 58
    4.4 标的资产价格模型 62
    4.5 实证研究 64
    4.6 本章小结 67
    第5章 基于GARCH扩散模型的期权定价 68
    5.1 引言 68
    5.2 GARCH扩散模型及其特征函数推导 69
    5.3 欧式期权定价 73
    5.4 GARCH扩散模型的参数估计 79
    5.5 实证研究 83
    5.6 本章小结 88
    第6章 风险的市场价格与期权定价 89
    6.1 引言 89
    6.2 GARCH扩散模型下风险的市场价格与期权价格计算 91
    6.3 估计方法 95
    6.4 实证研究 100
    6.5 本章小结 108
    第7章 时变风险厌恶下的期权定价 109
    7.1 引言 109
    7.2 TVRA-SV期权定价模型 110
    7.3 估计方法 113
    7.4 实证研究 117
    7.5 本章小结 125
    第8章 美式期权定价的新方法 126
    8.1 引言 126
    8.2 QMC与RQMC方法 127
    8.3 RQMC方法在美式期权定价中的应用 129
    8.4 数值实验 134
    8.5 实证研究 138
    8.6 本章小结 138
    第9章 总结与展望 140
    9.1 总结 140
    9.2 展望 142
    参考文献 144
    附录A 带线性漂移CEV模型极大似然估计MATLAB程序 159
    附录B 随机波动率模型极大似然估计MATLAB程序 164
    附录C 美式期权定价的LSRQM方法MATLAB程序 179
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