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中国债券信用价差体系研究


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中国债券信用价差体系研究
  • 书号：9787030534873
    作者：周荣喜,牛伟宁
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：276
    字数：250
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2017-06-26
  • 所属分类：
  • 定价： ￥98.00元
    售价： ￥77.42元
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　　本书将利率期限结构拟合技术应用到信用价差的计量中，从而获得连续时间的信用价差，以此对中国债券市场中的信用价差体系进行了较系统的理论与实证研究。全书共分10章，具体包括中国债券市场概述、债券信用价差的相关研究、基于SV模型的交易所和银行间债券市场国债价差比较、基于SV模型的信用价差期限结构、基于SV模型的信用价差影响因素、城投债的信用价差影响因素、信用价差动态过程、信用价差预测、信用价差期权定价、信用价差与宏观经济之间的关系。
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    第1章 中国债券市场概述 1
    1.1 债券市场发展概述 1
    1.2 债券市场的结构 3
    1.3 债券市场的品种 11
    1.4 债券的收益率 14
    1.5 债券的风险 16
    1.6 债券的信用价差 21
    1.7 本章小结 25
    第2章 债券信用价差的相关研究 26
    2.1 信用价差估值模型 26
    2.2 信用价差估计方法 32
    2.3 信用价差影响因素 62
    2.4 信用价差动态过程 72
    2.5 信用价差的预测 75
    2.6 信用价差产品定价 79
    2.7 本章小结 80
    第3章 基于SV模型的两市场国债价差比较 82
    3.1 SV模型简介 82
    3.2 样本选取及模型求解 83
    3.3 两市场国债价差比较 85
    3.4 本章小结 88
    第4章 基于SV模型的企业债信用价差期限结构分析 89
    4.1 样本选取及模型参数求解 89
    4.2 四类行业企业债信用价差期限结构分析 90
    4.3 本章小结 99
    第5章 基于SV模型的债券信用价差影响因素 101
    5.1 不同期限企业债信用价差影响因素 101
    5.2 不同行业企业债信用价差影响因素 117
    5.3 本章小结 130
    第6章 城投债信用价差影响因素 132
    6.1 城投债的发展现状 132
    6.2 城投债信用价差影响因素的实证分析 137
    6.3 本章小结 143
    第7章 信用价差动态过程 144
    7.1 不同期限企业债信用价差的动态过程 144
    7.2 不同行业企业债信用价差的动态过程 156
    7.3 本章小结 174
    第8章 信用价差预测 176
    8.1 基于FF模型和JY模型集成的信用价差预测 176
    8.2 基于仿射模型的信用价差期限结构预测 187
    8.3 基于VAR模型的信用价差预测 197
    8.4 本章小结 206
    第9章 信用价差期权定价 208
    9.1 基于三因子仿射模型的信用价差期权定价 208
    9.2 基于LS模型与GARCH模型的信用价差期权定价 220
    9.3 本章小结 233
    第10章 信用价差与宏观经济之间的关系 235
    10.1 信用价差与宏观经济周期的关系 235
    10.2 基于信用价差期限结构的宏观经济预测 244
    10.3 本章小结 251
    参考文献 253
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